Ingénieur calculateur / Ingénieure calculatrice en industrie (H/F)

Mission : Il vise le développement de benchmarks pour la gestion des risques, les modèles de dérivés et l'évaluation de méthodes d'apprentissage. Activités : •1. Développement de la base de données dérivés (60–70%) - Implémentation de pricers pour swaptions (européennes et américaines), caps/floors - Modélisation en GBM, Hull-White, HJM - Génération de trajectoires Monte Carlo - Production de datasets (prix, sensibilités) - Contribution à un benchmark de dérivés •2. Recherche en méthodes numériques (20–30%) - Simulation d'ABSDE - Contrôle stochastique impulsionnel - Production de résultats scientifiques •3. Encadrement et formation (10–20%) - Encadrement de stagiaires et doctorants - Collaboration en machine learning (Sobolev training) - Enseignement (TP CUDA, ~15h)